每周交易者承诺(COT)报告显示了大型投机者在芝加哥商品交易所期货市场中的持仓情况。以下是截至2024年10月15日星期二美国商品交易委员会发布的COT报告披露的部分持仓数据。
该报告的发布日与其记录的交易员实际持仓之间，存在3天的滞后期。该报告在星期五发布，但其中只有星期二的数据。
VIX期货仓位（IMM数据）- COT报告：
资产管理公司转为净多头VIX期货敞口，增加5.2万份多头合约，减少6.4万份空头合约。我在上周指出，看涨波动率指数（VIX）的押注与标准普尔500指数（S&P 500）的押注同步上升，其假设是交易员正在对冲美国大选前的事件风险。虽然这可能仍然是一个因素，但也应该注意到波动率指数期货在周三和周五之间下跌，这使得波动率指数结束了连续四周的上涨。然而，标准普尔500指数期货创下本周新高。
因此，我很想知道多头是平仓了，还是空头增加了（如果没有，两者都增加了）。但我们需要等到周五公布最新数据。即便如此，大型投机者或资产管理公司转为净多头头寸的情况并不常见，因此看到两者都如此接近这一门槛，突显出在大选临近之际，股市处于或接近历史高位之际，空气中弥漫着一些紧张情绪。
华尔街指数（标准普尔500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数）的仓位——COT报告：
上周来自华尔街指数的资产管理公司的情况略有不同，他们在纳斯达克指数上的净多头敞口下降，在道琼斯指数上的净多头敞口上升，而在标准普尔500指数上的净多头敞口实际上持平。所有指数都没有显示出立即需要迅速下跌的迹象，尽管标准普尔500指数（S&P 500）仍受到真实货币账户的高度青睐。
美元仓位（IMM数据）- COT报告：
美元指数连续第三周上涨，资产管理公司的净多头敞口连续第二周增加。资产管理公司的净敞口继续比大型投机者更密切地跟踪 美元指数的走势，后者实际上连续第二周净做空。然而，要注意的是，资产管理公司一直在减少空头，并没有真正增加多头，这表明美元的反弹是由空头挤压推动的，而不是看涨的开始。尽管如此，美元期货总体上仍处于转向净多头敞口的边缘，如果美国数据继续出人意料地上行，他们很可能会这样做。
瑞郎/美元（瑞郎期货）仓位- COT报告：
瑞士国家银行（SNB）可能会很高兴看到投机者在发出他们希望货币贬值的明确信息后，正在拖住底线。许多人怀疑，瑞士央行已经在市场上采取了积极行动，以抑制瑞郎走强。这两类交易员的净空头敞口在四周内第三周增加，主要是由于空头头寸增加。大型投机者也在削减多头头寸，尽管资产管理公司也在增加多头头寸。
商品外汇（澳元、加元、纽元）期货- COT报告：
上周，三种大宗商品货币兑美元均下跌。在新西兰联储温和降息50个基点之前，大型投机客转为净做空纽元/美元，在强劲的澳大利亚就业报告发布之前，资产管理公司转为净做空澳元/美元。大型投机者仍保持净多头头寸，但数量有所减少，但我们可能会发现，在就业数据强劲的背景下，资产管理公司恢复了净多头头寸。我们看到交易者在本周加拿大央行会议之前大量做空加元，这一事实需要考虑在内，因为他们可能还需要温和地降息50个基点，以避免加元的空头回补反弹。
WTI原油仓位- COT报告：
围绕原油的总体主题是降低市场敞口，大型投机者和管理基金的多头和空头都是如此。较低的成交量表明市场对任何一个方向都缺乏热情，这也是我预计在可预见的未来，如果没有新的催化剂，市场不会出现更大的定向波动的主要原因。因此，交易者可能希望对他们的设置更有选择性，而不是寻求全垒打，而是坚持较低的时间框架和持有时间。
金属（金、银、铜）期货- COT报告：
上周，两类交易员对黄金期货的净多头敞口在三周内首次增加，金价继续创下历史新高。这是一种持续不断的趋势。如果它接近顶部，价格走势就没有迫在眉睫的危险迹象。然而，投机交易量占总未平仓合约的百分比一直在下降。
该报告的发布日与其记录的交易员实际持仓之间，存在3天的滞后期。该报告在星期五发布，但其中只有星期二的数据。
VIX期货仓位（IMM数据）- COT报告：
资产管理公司转为净多头VIX期货敞口，增加5.2万份多头合约，减少6.4万份空头合约。我在上周指出，看涨波动率指数（VIX）的押注与标准普尔500指数（S&P 500）的押注同步上升，其假设是交易员正在对冲美国大选前的事件风险。虽然这可能仍然是一个因素，但也应该注意到波动率指数期货在周三和周五之间下跌，这使得波动率指数结束了连续四周的上涨。然而，标准普尔500指数期货创下本周新高。
因此，我很想知道多头是平仓了，还是空头增加了（如果没有，两者都增加了）。但我们需要等到周五公布最新数据。即便如此，大型投机者或资产管理公司转为净多头头寸的情况并不常见，因此看到两者都如此接近这一门槛，突显出在大选临近之际，股市处于或接近历史高位之际，空气中弥漫着一些紧张情绪。
华尔街指数（标准普尔500指数、道琼斯指数、纳斯达克100指数）的仓位——COT报告：
上周来自华尔街指数的资产管理公司的情况略有不同，他们在纳斯达克指数上的净多头敞口下降，在道琼斯指数上的净多头敞口上升，而在标准普尔500指数上的净多头敞口实际上持平。所有指数都没有显示出立即需要迅速下跌的迹象，尽管标准普尔500指数（S&P 500）仍受到真实货币账户的高度青睐。
美元仓位（IMM数据）- COT报告：
美元指数连续第三周上涨，资产管理公司的净多头敞口连续第二周增加。资产管理公司的净敞口继续比大型投机者更密切地跟踪 美元指数的走势，后者实际上连续第二周净做空。然而，要注意的是，资产管理公司一直在减少空头，并没有真正增加多头，这表明美元的反弹是由空头挤压推动的，而不是看涨的开始。尽管如此，美元期货总体上仍处于转向净多头敞口的边缘，如果美国数据继续出人意料地上行，他们很可能会这样做。
瑞郎/美元（瑞郎期货）仓位- COT报告：
瑞士国家银行（SNB）可能会很高兴看到投机者在发出他们希望货币贬值的明确信息后，正在拖住底线。许多人怀疑，瑞士央行已经在市场上采取了积极行动，以抑制瑞郎走强。这两类交易员的净空头敞口在四周内第三周增加，主要是由于空头头寸增加。大型投机者也在削减多头头寸，尽管资产管理公司也在增加多头头寸。
商品外汇（澳元、加元、纽元）期货- COT报告：
上周，三种大宗商品货币兑美元均下跌。在新西兰联储温和降息50个基点之前，大型投机客转为净做空纽元/美元，在强劲的澳大利亚就业报告发布之前，资产管理公司转为净做空澳元/美元。大型投机者仍保持净多头头寸，但数量有所减少，但我们可能会发现，在就业数据强劲的背景下，资产管理公司恢复了净多头头寸。我们看到交易者在本周加拿大央行会议之前大量做空加元，这一事实需要考虑在内，因为他们可能还需要温和地降息50个基点，以避免加元的空头回补反弹。
WTI原油仓位- COT报告：
围绕原油的总体主题是降低市场敞口，大型投机者和管理基金的多头和空头都是如此。较低的成交量表明市场对任何一个方向都缺乏热情，这也是我预计在可预见的未来，如果没有新的催化剂，市场不会出现更大的定向波动的主要原因。因此，交易者可能希望对他们的设置更有选择性，而不是寻求全垒打，而是坚持较低的时间框架和持有时间。
金属（金、银、铜）期货- COT报告：
上周，两类交易员对黄金期货的净多头敞口在三周内首次增加，金价继续创下历史新高。这是一种持续不断的趋势。如果它接近顶部，价格走势就没有迫在眉睫的危险迹象。然而，投机交易量占总未平仓合约的百分比一直在下降。
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